Recherche de gestionnaires | Stratégies diversifiantes

Je n'aurais aucune hésitation à les recommander en raison de la qualité des personnes impliquées et de la rigueur de leur processus de Due Diligence.

Fonds de dotation, Amérique du Nord

Des stratégies de diversification propres à chaque investisseur

Dirigée par un vétéran du secteur, le Dr. Toby Goodworth (Directeur général), l'équipe chargée des stratégies de diversification couvre les hedge funds, les fonds de hedge funds, les produits alternatifs liquides, multi-actifs, les devises et les matières premières.

 

Les portefeuilles des investisseurs ne se ressemblent pas. Par conséquent, les expositions des investisseurs, et la diversification efficace de ces expositions, ne seront pas toutes les mêmes. En outre, les fonds de pension, les fonds de dotation et autres institutions ont des perceptions et apportent des restrictions radicalement différentes sur ce même sujet, notamment en ce qui concerne les coûts.

En matière de recherche et de sélection de gérants dans les stratégies de diversification, une approche fortement personnalisée couplée à de solides compétences techniques se révèle essentielle pour nos clients.

Au cours des cinq dernières années, Toby et son équipe ont réfléchi à de nouveaux moyens de concevoir les stratégies d'investissement alternatives et d'y accéder. Outre les réponses qu'elle apporte aux besoins des investisseurs qui nous font confiance, l'équipe réalise un travail d'éducation au sein du secteur et auprès des détenteurs d'actifs concernant les classes d'actifs moins courantes, comme la prime de risque (ou « bêta alternatif »).

 

Études de cas

Implémentation en détails

01

Market-Independent Absolute Return

This investor sought market-independent strategies which exhibit very limited equity / credit beta (structurally and empirically)—ideally less than 0.1 in normal and stressed equity markets.

02

Asia Multi-Strategy Hedge Funds

This investor was making a first-time allocation to Asian Multi-Strategy hedge funds.

03

Multi-Asset Absolute Return and Risk Parity

The investor was seeking to invest $100m with one Multi Asset manager via a pooled fund. The objective was to generate absolute returns of 5-6% (net of fees) over rolling 3-year periods, with a risk budget of up to 10% volatility and low-to-moderate equity beta.

04

Multi-Asset Total Return

A European corporate pension plan was seeking to invest EUR 100m in a Multi-Asset Strategy, via a segregated account.


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